Castillo Carranza, Evelin Yanett and Sanchez Quinteros, Marvin Omar (2020) Metodología para el cálculo de betas en empresas de El Salvador. Master thesis, Universidad de El Salvador.
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Abstract
El CAPM postula que, bajo determinadas condiciones, el rendimiento esperado de una acción está linealmente relacionado con la covarianza entre el rendimiento del activo y el rendimiento de la cartera de mercado (coeficiente beta). Estas condiciones son: los inversores tienen expectativas homogéneas, sus carteras son eficientes en términos de la media y la varianza, no existen fricciones en el mercado, y se puede prestar y tomar prestado a la tasa de interés libre de riesgo.
| Item Type: | Thesis (Master) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Riesgo ; Beta ; Empresa ; Activo ; Mercado ; Cálculo |
| Subjects: | 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) > 650 Administración y servicios auxiliares > 658 Administración de empresas |
| Divisions: | Facultad Multidisciplinaria de Occidente > Maestría en Administración Financiera |
| Depositing User: | Evelyn Yanett Castillo Carranza |
| Date Deposited: | 06 Apr 2021 17:00 |
| Last Modified: | 06 Apr 2021 17:00 |
| URI: | https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/23333 |
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