Sánchez, Arely Evangelina and Morán Palma, Jesús (2019) Modelo para la asignación de primas de riesgo para un portafolio de préstamos. Master thesis, Universidad de El Salvador.

Preview

Text Modelo para la Asignación de Primas de Riesgo para un Portafolio de Préstamos.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (2MB) | Preview

Abstract

La ausencia de un modelo de primas de riesgo para asignar tasas de interés activa para un portafolio de préstamos de consumo, no está permitiendo discriminar clientes buenos y malos de acuerdo con el perfil de riesgo del asociado, encareciendo así el producto y haciéndolo ver poco atractivo y menos competitivo en el mercado financiero local. Luego de vaciar la información del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23, de las 30 cooperativas en estudio, se estima que 14 de ellas adhieren las primas de riesgo a las tasas de interés activas, aplicando el análisis hecho entre la gerencia de mercadeo y gerencia financiera, 5 lo hacen aplicando Benchmarking (similar a la competencia) y 4 lo hacen aplicando juicio de experto, lo que indica que la mayoría de las cooperativas en estudio, carecen de un modelo para estimar primas de riesgo y por ende, no establecen las pérdidas esperadas (PE) y las pérdidas no esperadas (PNE) para determinar el riesgo del portafolio para préstamos de consumo, para los próximos doce meses. Asimismo, los resultados obtenidos demuestran que 24 de las cooperativas encuestadas no aplican pruebas retrospectivas o Backtesting u otro modelo para validar y reconocer los resultados de la estimación de las pérdidas esperadas y las pérdidas no esperadas para un portafolio de préstamos de consumo. También, se ha comprobado que 26 de los 30 gerentes financieros encuestados, creen que, al establecer un modelo robusto para calcular técnicamente las primas de riesgo, sus asociados tendrán un mayor acceso al financiamiento, 24 consideran que es atractivo para ser aplicado al refinanciamiento de acuerdo con el perfil de riesgo del asociado, y 25 de los gerentes, creen, que generará cuotas más bajas que las actuales y que derivará, en una mayor disponibilidad en el poder adquisitivo de los asociados y público en general. De acuerdo con el párrafo anterior, se ha propuesto un modelo robusto de primas de riesgo, aplicando CreditMetrics, usando Matrices de Transición mediante Cadenas de Markov en tiempo continuo, con su respectivo modelo de corrida a través de @Rick como complemento de Microsoft Excel, para determinar el Valor en Riesgo-VaR, validando el modelo con pruebas retrospectivas o Backtesting, y así, las cooperativas de ahorro y crédito podrán estimar sus propias primas de riesgo de manera técnica, para ser asignadas a las tasas de interés activas, y por ende, se volverán más competitivas y atractivas para un portafolio de préstamos de consumo, para el mercado financiero de El Salvador.

Actions (login required)

View Item