Ramírez García, Joel Adonay and Villalobos Martínez, José Luis (2022) Solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador.
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Abstract
Las ecuaciones diferenciales estocásticas son modelos matemáticos útiles tanto para simular fenómenos de la naturaleza, así como de los sectores económicos, como las finanzas, ya que representan apropiadamente la dinámica de las variables económico-financieras. Para el estudio de los fenómenos asociados a las ecuaciones diferenciales estocásticas se requiere del uso de la teoría de procesos estocásticos, y concretamente, del empleo del cálculo estocástico, el cual aborda los resultados necesarios para estudiar y modelar los fenómenos financieros en tiempo continuo.
| Item Type: | Thesis (Bachelor) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Procesos estocásticos, ecuaciones diferenciales estocásticas, estadística, matemática aplicada, finanzas, Black Scholes, métodos, Euler, Milstein, integral estocástica, movimiento Browniano |
| Subjects: | 500 Ciencias naturales y matemáticas > 510 Matemáticas > 511 Principios generales de las matemáticas |
| Divisions: | Facultad de Ciencias Naturales y Matemática > Licenciatura en Matemática |
| Depositing User: | Joel Adonay Ramírez García |
| Date Deposited: | 09 Mar 2023 19:30 |
| Last Modified: | 09 Mar 2023 19:30 |
| URI: | https://oldri.ues.edu.sv/id/eprint/30395 |
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